台灣50期權賣出勒式策略 抗震
新聞發生日期：2016-04-13 | 相關公司：日盛期貨 |
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昨（12）日台股指數一度走高，不過盤中受制於股王大立光（3008）重挫，打擊台股表現，終場加權指數下跌31點收8531點。推估未來指數應該會在年線與季線之間來回震盪為主，建議投資人可以台灣50ETF期貨選擇權同時賣出買權及賣權（賣出勒式策略）來參與行情。
籌碼面上，外資現貨轉為小幅買超7.49億元，但自營與投信仍為賣超，且金額較大，三大法人合計賣超27.55億元；在台指期部分，外資多單連續第四日上升，小幅增加617口，留倉淨多單來到48,886口。
選擇權方面，自營商賣出買權960口，留倉轉為賣方部位147口，賣權部位則是賣出4,120口，留倉賣方部位擴大至9,697口，整體淨口數偏多增加，但契約金額則是下降；而在選擇權未平倉序列分布上，4月買賣權最大未平倉序列分別列於8,900與8,300點不變，顯示壓力與支撐沒有隨著指數回檔而改變，整體而言法人態度仍以偏多為主。
從指數的相對位階來看，前波多頭漲勢遇去年11月高點8,871後逢壓開始進入修正，但去年僅用四根實體長黑快速拉開的回檔幅度，而短線上指數亦有重回頭部套牢區之內的意圖，惟近期成交量低迷，整體缺乏上攻的彈藥供給，預估大盤將在此來回掙扎。
尤其目前台股年線扣抵在高檔，接下來將快速下彎至頭部下緣約8,600點附近，造成此處強大的壓力，短線內要突破不易，大盤應該會繼續在年線與季線之間震盪整理。<摘錄工商> |
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